Secsmo - metodika kurzu
Lineární regrese pro předpověď cen aktiv
Regresní modely patří k nejpoužívanějším nástrojům kvantitativní analýzy ve financích. Tento kurz propojuje statistickou teorii s praktickými aplikacemi v prostředí reálných tržních dat.
Cena kurzu 4900 Kč* Cena nezahrnuje individuální konzultaci. Tu lze doobjednat zvlášť.
Jednorázová platba za metodiku včetně šablony v Pythonu Přihlásit se ke kurzu
Struktura programu
Průběh a obsah výuky
01
Postup metodiky
-
- Sběr a čištění dat
- Stažení historických cen a makro dat, ošetření chybějících hodnot a odlehlých pozorování.
-
- Výběr prediktorů
- Korelační analýza, VIF test pro detekci multikolinearity, selekce relevantních proměnných.
-
- Trénování modelu
- Odhad koeficientů metodou nejmenších čtverců na trénovací sadě dat.
-
- Validace
- Walk-forward validace na testovací sadě, výpočet MAE a RMSE.
-
- Interpretace a dokumentace
- Zpracování výsledků do reportu s komentářem k omezením modelu.
Podrobný popis
O čem tento kurz skutečně je
Lineární regrese patří k nejstarším nástrojům kvantitativní analýzy. Ve financích se používá k odhadu vztahu mezi cenou aktiva a sadou vysvětlujících proměnných, například úrokovými sazbami, objemem obchodů nebo makroekonomickými ukazateli.
Co se v praxi modeluje
Typický model pracuje s historickými daty v délce 3 až 7 let. Vstupní proměnné zahrnují P/E poměr, výnos desetiletého dluhopisu a index volatility VIX. Výstupem je odhadovaná změna ceny v následujícím období.
Kde model selhává
Lineární regrese předpokládá stabilní vztahy mezi proměnnými. Finanční trhy tento předpoklad porušují zejména v období krizí. Model trénovaný na datech z let 2015 až 2019 bude v roce 2020 systematicky chybovat.
Dalším problémem je multikolinearita. Makroekonomické proměnné spolu silně korelují, což zkresluje koeficienty a ztěžuje interpretaci.
Validace a použití výsledků
Metodika zahrnuje křížovou validaci na časových řadách, testování reziduí a výpočet korigovaného R². Výsledky modelu slouží jako jeden ze vstupů do rozhodovacího procesu, nikoli jako samotný signál k nákupu nebo prodeji.